Lost Highway nous plonge pendant plus de deux heures dans un voyage halluciné à travers un esprit malade. Lynch nous balance au visage une série d'éléments contradictoires, transformant le film aux allures d'une comédie noire en un véritable cauchemar. Le film est construit en miroir, la structure bicéphale du récit met clairement en exergue une schizophrénie profonde. Si le film est réussi c'est parce qu'il fascine, envoûte et terrifie, à l'aide d'un casting parfait (Patricia Arquette incroyable), ainsi qu'une bande son envoûtante passant de David Bowie à Marylin Manson. Un des films les plus réussis de Lynch, qui aura préparé le terrain pour Mulholland Drive.