La Marquise de Gange fait partie des dernières œuvres de Sade, rédigées alors qu’il était interné à l’asile de Charenton. On peut la ranger parmi les œuvres dites « sages » de l’auteur, dans la mesure où elle contient très peu de violences corporelles ou sexuelles explicites. Elle reprend toutefois le même schéma narratif que Justine, à savoir une jeune femme pieuse et vertueuse sur laquelle s’abattent, paradoxalement, tous les malheurs imaginables malgré sa bonté.
La différence essentielle avec Justine réside dans la nature de ces malheurs. Dans Justine, les souffrances deviennent progressivement plus terrifiantes et spectaculaires, jusqu’à atteindre une violence quasi grotesque — à l’image de certaines figures monstrueuses rencontrées par l’héroïne, proches des ogres des contes de fées. Dans La Marquise de Gange, Sade semble au contraire vouloir s’adresser à un public plus large et renonce à cette escalade de l’horreur. Il lui faut donc trouver un autre moyen de soutenir la tension du récit : il recourt alors à un procédé qu’il affectionne particulièrement, la répétition. Ainsi, de grands malheurs menacent de s'abattre sur la Marquise, avant qu’un retournement de situation ne la sauve in extremis. Le cycle recommence ensuite, créant une mécanique implacable.
Cet acharnement, auquel l’héroïne ne parvient pas à échapper, même en changeant de lieu ou en voyageant, donne l’impression que le monde entier se transforme en prison. L’univers du roman prend alors la forme d’un cauchemar sans issue, dont aucun réveil n’est possible. Ainsi, même lorsqu’il décrit l’extérieur, Sade ramène constamment son récit à l’expérience de l’enfermement.
Cela se ressent d'autant plus qu'il utilise certains codes du roman gothique, genre alors en plein essor. Il entraîne le lecteur à travers des châteaux anciens, des couloirs labyrinthiques et des souterrains inquiétants. On devine aisément que, s’il l’avait souhaité, il aurait pu écrire de véritables nouvelles d’horreur.
Une question demeure cependant jusqu’à la fin : de quel côté se situe Sade ? Est-il du côté de son héroïne, et donc de la victime, ou bien de celui des bourreaux ? La réponse reste volontairement ambiguë. Par les humiliations et les souffrances subies par la Marquise — la disgrâce publique, l’enfermement — Sade semble s’identifier à elle, ayant lui-même connu des châtiments similaires. Mais, dans le même temps, il a aussi occupé la place des personnages infâmes qu’il décrit, multipliant les scandales, les délits et les tentatives de fuite à travers l’Europe pour échapper à la prison.
De cette tension naît un profond sentiment de vertige et de confusion, sans résolution possible.