Avec "La Disparition de Josef Mengele", Kirill Serebrennikov choisit de ne pas filmer l’horreur des camps, mais l’après : la fuite, l’effacement, la survie presque banale d’un des pires criminels nazis. Le film le suit de l’Europe à l’Amérique du Sud, dans une errance faite de cachettes, de faux noms et de paranoïa permanente. Serebrennikov s’intéresse moins à la cavale en tant que thriller qu’à l’état mental d’un homme hanté, ou non, par ses crimes. La question du remords plane constamment, sans jamais trouver de réponse claire, ce qui constitue à la fois la force et la limite du film.