C'est dans un train en route pour Shanghaï que Josef von Sternberg fait voler son ange bleu en 1932. Figure éminente du star system hollywoodien, Marlene Dietrich incarne dans Shanghaï Express une prostituée connue de tout l'Empire du Milieu : Shangaï Lily. Au sein de ce train qui n'avance pas, freiné par un troupeau de vaches autant que par un contexte politique belliqueux, c'est également une histoire d'amour qui piétine : celle qui renaît entre le Capitaine Donald Harvey (Clive Brook) et le Lys de Shanghaï. Le film de Sternberg associe habilement ce périlleux trajet aux fougueux sentiments qui ressurgissent dans le cœur des protagonistes, au fur et à mesure de ce voyage sans retour.
Tourné intégralement en studio, Sternberg y revendique une esthétique singulière, accompagnée d'un sens pointu de la composition. Tantôt le cadre saturé révèle la complexité d'une intrigue mêlant politique et intimité, tantôt les plans épurés de Marlène Dietrich mettent (littéralement) en lumière le visage de la star et lui confèrent un rayonnement érotique, qui se caractérise également sur un mode suggestif allant jusqu'à faire entrevoir une forme de nudité derrière les voilettes et les portes coulissantes qui ne cessent de cacher et découvrir Dietrich. Déjouant subtilement la censure du Code Hayes, Sternberg suggère cet amour qui outrepasse les tendres paroles à travers des gros plans sur les mains de l'actrice, métonymie d'un être fantasmé, objet de désir, pièce maîtresse d'un star system crée par et pour les hommes dans un contexte éminement patriarcal. Le soft focus de l'opérateur oscarisé Lee Garmes sculpte les traits de l'Ange Bleu, dont l'aura énigmatique se déploie dans l'entièreté du cadre, jusqu'à envahir totalement l'espace cinématographique : elle déborde du cadre dans son compartiment qui se fait loge de star, apparaît dans la montre d'Harvey, est mise en valeur par de grandes fourrures.
Si l'œuvre s'inscrit pleinement dans le système hollywoodien classique, elle n'en est pas moins moderne en cela qu'elle constitue un bouleversement moral. A la manière de Maupassant dans Boule de Suif, Sternberg s'attaque aux "bonnes gens", aux bourgeois qui estiment n'avoir rien à se reprocher, aux fervents fidèles, qui sont toutefois les seuls à donner dans le mensonge dans le film. Shanghai Express met en exergue les marginales, constantes dans leur honnêteté et leur courage, en témoigne notamment le personnage de Hui Fei (Anna May Wong).